PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAQ с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

SPAQ и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAQ и XLV

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%5.52%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.77%14.50%2.47%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%.

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BBHSPAQ с BTEC
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий SPAQ и XLV

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPAQ vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.20

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.40

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.39

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

0.83

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.32

Корреляция

Корреляция между SPAQ и XLV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и XLV

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности XLV в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и XLV

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAQXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-39.17%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-10.21%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-7.98%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-7.12%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

5.13%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и XLV

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.75%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAQXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.77%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

9.86%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

17.64%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

14.56%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

16.53%

-9.49%