PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAQ с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

SPAQ и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAQ и ARKG

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%5.52%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.49%.

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с BTECSPAQ с BBHSPAQ с EDOC
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Сравнение комиссий SPAQ и ARKG

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Доходность на риск

SPAQ vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.77

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.38

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

2.98

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.08

+0.70

Корреляция

Корреляция между SPAQ и ARKG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и ARKG

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и ARKG

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAQARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-83.59%

+78.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-27.51%

+22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-75.76%

+73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-35.32%

+34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

10.24%

-8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и ARKG

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.75%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAQARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

13.41%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

31.90%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

44.84%

-36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

45.39%

-38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

40.94%

-33.90%