PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с IBRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPH returned 13.07%/yr vs 11.68%/yr for IBRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности XPH и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 6.25%.

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%

IBRN

1 день
1.56%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.50%
1 год
52.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-4.46%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		6.25%28.49%-2.78%0.92%5.85%

Correlation

The correlation between XPH and IBRN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г.

0.79

The correlation between XPH and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPH и IBRN

Секторы
XPH
IBRN

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
IBRN
100.0%

Сырьевые материалы

XPH

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

IBRN

-

Энергетика

XPH

-

IBRN

-

Финансовые услуги

XPH

-

IBRN

-

Промышленность

XPH

-

IBRN

-

Недвижимость

XPH

-

IBRN

-

Технологии

XPH

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

XPH

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с ACWIIBRN с IHIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

XPH vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.07

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.92

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.95

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

14.63

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRN равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHIBRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.07

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок XPH и IBRN

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-35.38%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.80%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-35.38%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.82%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-9.83%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.57%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и IBRN

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.03%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.69%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

19.08%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

25.36%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

25.32%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

25.32%

-3.22%

Сравнение комиссий XPH и IBRN

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и IBRN

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IBRN в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.93%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and IBRN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (7.69%) compared to XPH (7.03%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, XPH leads with 13.07% vs 11.68% for IBRN. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPH has performed better with a 13.07% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.

IBRN has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.66% for XPH.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор