Сравнение IBRN с IHI
IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBRN returned 15.24%/yr vs -2.13%/yr for IHI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for IHI.
Доходность
Сравнение доходности IBRN и IHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRN показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%.
IBRN
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHI
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -16.18%
- С начала года
- -15.82%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам IBRN и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 15.64% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 2.87% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -15.82% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -1.25% |
Correlation
The correlation between IBRN and IHI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between IBRN and IHI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IBRN и IHI
Секторы
IBRN
IHI
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IBRN
IHI
Сырьевые материалы
IBRN
-
IHI
-
Коммуникационные услуги
IBRN
-
IHI
-
Потребительский циклический сектор
IBRN
-
IHI
-
Потребительский защитный сектор
IBRN
-
IHI
-
Энергетика
IBRN
-
IHI
-
Финансовые услуги
IBRN
-
IHI
-
Промышленность
IBRN
-
IHI
Недвижимость
IBRN
-
IHI
-
Технологии
IBRN
-
IHI
Коммунальные услуги
IBRN
-
IHI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRN vs. IHI — Ранг доходности на риск
IBRN
IHI
Сравнение IBRN c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBRN | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | -0.53 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | -1.10 | +21.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBRN и IHI
Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и IHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRN | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -49.65% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -26.11% | +17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | -26.64% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -20.51% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -8.40% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 12.56% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRN и IHI
Текущая волатильность для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) составляет 7.00%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что IBRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRN | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.55% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 15.84% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 19.29% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 19.44% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 19.95% | +5.38% |
Сравнение комиссий IBRN и IHI
IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRN и IHI
Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности IHI в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.86% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.46% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBRN and IHI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (9.55%) compared to IBRN (7.00%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs IHI's -49.65%.
On 3-year performance, IBRN leads with 15.24% vs -2.13% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 15.24% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.
IBRN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.46% for IHI.
IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.38% for IHI.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRN и IHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор