PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRN с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRN с IHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBRN returned 12.41%/yr vs -2.23%/yr for IHI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.43%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности IBRN и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRN показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.70%.

IBRN

1 день
1.71%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.07%
6 месяцев
10.34%
1 год
52.90%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRN и IHI

2026 (YTD)2025202420232022
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		8.07%28.49%-2.78%0.92%5.85%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%2.85%

Correlation

The correlation between IBRN and IHI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г.

0.50

The correlation between IBRN and IHI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBRN и IHI

Секторы
IBRN
IHI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBRN
100.0%
IHI
100.0%

Сырьевые материалы

IBRN

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

IBRN

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

IBRN

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

IBRN

-

IHI

-

Энергетика

IBRN

-

IHI

-

Финансовые услуги

IBRN

-

IHI

-

Промышленность

IBRN

-

IHI
0.2%

Недвижимость

IBRN

-

IHI

-

Технологии

IBRN

-

IHI

-

Коммунальные услуги

IBRN

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIOIBRN с XHS
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

IBRN vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRN c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRNIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-1.13

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-1.57

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

-0.73

+6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

-1.85

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRN vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRN и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-1.13

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IBRN и IHI

Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-49.65%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-26.11%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.38%

-26.64%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-24.17%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.32%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

10.29%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRN и IHI

iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IBRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.01%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

13.05%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

16.96%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

18.99%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

19.79%

+5.53%

Сравнение комиссий IBRN и IHI

IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRN и IHI

Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IHI в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.92%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IBRN and IHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (7.78%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs IHI's -49.65%.

On 3-year performance, IBRN leads with 12.41% vs -2.23% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 12.41% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.

IBRN has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.45% for IHI.

IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.43% for IHI.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRN и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор