Сравнение IBRN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IBRN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBRN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBRN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 1.98% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 5.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IBRN показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
IBRN
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 48.96%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBRN и SPY
IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IBRN vs. SPY — Ранг доходности на риск
IBRN
SPY
Сравнение IBRN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.93 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.45 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.53 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 7.30 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBRN и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRN и SPY
Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.97% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBRN и SPY
Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBRN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -55.19% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -12.05% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.24% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -9.09% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.52% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRN и SPY
iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IBRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBRN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 5.31% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 9.47% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 19.05% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 17.06% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 17.92% | +7.48% |