Сравнение XPH с AGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG).
XPH и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и AGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.54% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью 0.54%.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
AGNG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и AGNG
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.
Доходность на риск
XPH vs. AGNG — Ранг доходности на риск
XPH
AGNG
Сравнение XPH c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.57 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.61 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.49 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XPH и AGNG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и AGNG
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AGNG в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и AGNG
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и AGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -30.58% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.16% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -25.66% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.11% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -5.92% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.98% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и AGNG
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.49% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.55% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 15.99% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.10% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.17% | +5.05% |