PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNG с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNG с LLY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Aging Population ETF (AGNG) и Eli Lilly and Company (LLY).

AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNG или LLY.

Корреляция

Корреляция между AGNG и LLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNG и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Aging Population ETF (AGNG) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
115.04%
1,045.63%
AGNG
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNG:

0.37

LLY:

-0.06

Коэф-т Сортино

AGNG:

0.62

LLY:

0.21

Коэф-т Омега

AGNG:

1.08

LLY:

1.03

Коэф-т Кальмара

AGNG:

0.39

LLY:

-0.05

Коэф-т Мартина

AGNG:

1.23

LLY:

-0.11

Индекс Язвы

AGNG:

4.64%

LLY:

12.37%

Дневная вол-ть

AGNG:

14.98%

LLY:

37.94%

Макс. просадка

AGNG:

-30.58%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

AGNG:

-6.88%

LLY:

-21.46%

Доходность по периодам

С начала года, AGNG показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -2.49%.

AGNG

С начала года

1.82%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.50%

5 лет

6.66%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-2.49%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.41%

5 лет

39.23%

10 лет

28.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNG и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNG
Ранг риск-скорректированной доходности AGNG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNG c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNG на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNG и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
-0.06
AGNG
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNG и LLY

Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности LLY в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.81%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.84%1.00%1.03%1.05%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок AGNG и LLY

Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.88%
-21.46%
AGNG
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности AGNG и LLY

Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 7.76%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.38%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.76%
22.38%
AGNG
LLY