PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с VTV

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 5.41%/yr vs 11.43%/yr for VTV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.50%.

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.32%
1 год
26.10%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
VTV
Vanguard Value ETF		12.50%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%4.86%

Correlation

The correlation between XOVR and VTV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between XOVR and VTV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и VTV

Секторы
XOVR
VTV

Технологии

34.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

26.7%
3.3%

Здравоохранение

18.4%
14.5%

Финансовые услуги

8.5%
22.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.0%

Промышленность

5.4%
14.0%

Энергетика

3.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

XOVR
34.1%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
VTV
3.3%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
VTV
14.5%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
VTV
4.0%

Промышленность

XOVR
5.4%
VTV
14.0%

Энергетика

XOVR
3.1%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

XOVR

-

VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

VTV
9.4%

Недвижимость

XOVR

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

XOVR

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XOVR vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.58

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.65

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.13

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

15.56

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.58

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XOVR и VTV

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-59.27%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-6.35%

-17.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-14.52%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-17.04%

-32.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-0.58%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-7.86%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

1.68%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и VTV

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.64%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

7.68%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

10.17%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

13.89%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

16.67%

+10.25%

Сравнение комиссий XOVR и VTV

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и VTV

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and VTV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (7.56%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.43% vs 5.41% for XOVR. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.43% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. XOVR tracks ER30TR Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор