PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 6.56%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%3.47%

Correlation

The correlation between XOVR and SPMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between XOVR and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и SPMO

Секторы
XOVR
SPMO

Технологии

34.1%
52.6%

Коммуникационные услуги

26.7%
9.2%

Здравоохранение

18.4%
6.7%

Финансовые услуги

8.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
1.3%

Промышленность

5.4%
11.3%

Энергетика

3.1%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

XOVR
34.1%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
SPMO
9.2%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
SPMO
6.7%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
SPMO
1.3%

Промышленность

XOVR
5.4%
SPMO
11.3%

Энергетика

XOVR
3.1%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

XOVR

-

SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

SPMO
4.3%

Недвижимость

XOVR

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

XOVR

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XOVR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.49

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.38

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.47

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

13.52

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.49

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.25

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.00

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XOVR и SPMO

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-30.95%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-12.70%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-20.13%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-22.74%

-26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.46%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-4.60%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

3.26%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и SPMO

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 4.45%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.39%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

14.49%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

17.70%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

19.30%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

20.31%

+6.57%

Сравнение комиссий XOVR и SPMO

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и SPMO

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and SPMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to XOVR (4.45%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 6.56% for XOVR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. XOVR tracks ER30TR Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор