Сравнение XOVR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
XOVR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOVR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -15.84% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.68% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
XOVR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOVR и SPMO
XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
XOVR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XOVR
SPMO
Сравнение XOVR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOVR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.06 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.60 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.96 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.90 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOVR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.06 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.93 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XOVR и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и SPMO
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XOVR и SPMO
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOVR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -30.95% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -12.70% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -22.74% | -26.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -7.31% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -4.66% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.60% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и SPMO
Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOVR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.22% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 12.80% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 22.77% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 19.08% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 20.09% | +6.93% |