Сравнение XOVR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XOVR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOVR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -15.84% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.74% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
XOVR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOVR и QCLR
XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
XOVR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
XOVR
QCLR
Сравнение XOVR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOVR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.95 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.41 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.14 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.57 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOVR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.95 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XOVR и QCLR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и QCLR
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOVR и QCLR
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOVR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -21.77% | -34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -10.22% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -8.10% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -6.32% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.56% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и QCLR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOVR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.93% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 8.56% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 12.08% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 12.61% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 12.61% | +14.41% |