PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. XOVR is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, XOVR returned 19.65%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и CHAT

2026 (YTD)202520242023
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%33.21%20.12%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between XOVR and CHAT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.79

The correlation between XOVR and CHAT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и CHAT

Секторы
XOVR
CHAT

Технологии

34.1%
76.5%

Коммуникационные услуги

26.7%
16.6%

Здравоохранение

18.4%

-

Финансовые услуги

8.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.6%

Промышленность

5.4%
0.8%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOVR
34.1%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
CHAT
16.6%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
CHAT

-

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
CHAT
0.0%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
CHAT
5.6%

Промышленность

XOVR
5.4%
CHAT
0.8%

Энергетика

XOVR
3.1%
CHAT

-

Сырьевые материалы

XOVR

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

CHAT

-

Недвижимость

XOVR

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

XOVR vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
4.37

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
4.60

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

8.26

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

24.36

-23.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

4.37

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.93

-1.53

Просадки

Сравнение просадок XOVR и CHAT

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-31.34%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-16.28%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-31.34%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.11%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-5.35%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

5.51%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и CHAT

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 4.45%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

12.18%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

24.80%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

30.81%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

29.92%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

29.92%

-3.04%

Сравнение комиссий XOVR и CHAT

И XOVR, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и CHAT

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and CHAT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to XOVR (4.45%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 19.65% for XOVR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Roundhill.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор