PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOVR с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

XOVR и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XOVR и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOVR и CHAT

2026 (YTD)202520242023
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-15.84%11.83%33.21%20.12%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

XOVR

1 день
0.36%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-19.44%
1 год
5.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с VOOXOVR с QQQXOVR с SPYXOVR с FXAIXXOVR с NVDAXOVR с FTECXOVR с FBGRX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий XOVR и CHAT

И XOVR, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

XOVR vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.55

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

3.16

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

5.51

-5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

15.32

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.55

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.33

-1.01

Корреляция

Корреляция между XOVR и CHAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и CHAT

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOVR и CHAT

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

XOVRCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-31.34%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-16.28%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-3.05%

-18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-5.61%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

5.86%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и CHAT

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOVRCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

13.18%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

23.54%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

34.44%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

29.33%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

29.33%

-2.31%