PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с PBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOVR is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 3.69%/yr vs 12.48%/yr for PBUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 7.84%.

XOVR

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.07%
1 год
4.85%
3 года*
17.84%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.03%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.45%
1 год
21.56%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.33%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		7.84%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%3.24%

Correlation

The correlation between XOVR and PBUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between XOVR and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и PBUS

Секторы
XOVR
PBUS

Технологии

33.7%
38.9%

Коммуникационные услуги

26.7%
10.7%

Здравоохранение

17.1%
8.4%

Финансовые услуги

9.1%
10.9%

Промышленность

7.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.9%

Энергетика

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

XOVR
33.7%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
PBUS
10.7%

Здравоохранение

XOVR
17.1%
PBUS
8.4%

Финансовые услуги

XOVR
9.1%
PBUS
10.9%

Промышленность

XOVR
7.0%
PBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.5%
PBUS
9.9%

Энергетика

XOVR
3.1%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

XOVR

-

PBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

PBUS
4.4%

Недвижимость

XOVR

-

PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

XOVR

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Private-Public Crossover ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

XOVR vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.71

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.34

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.40

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

10.37

-9.94

XOVR vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и PBUS

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-33.15%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-9.02%

-15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-19.07%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-25.40%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-3.32%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-5.11%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

2.08%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и PBUS

ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.94%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

10.05%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

12.70%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

17.16%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

19.33%

+7.66%

Сравнение комиссий XOVR и PBUS

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и PBUS

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and PBUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (10.74%) compared to PBUS (4.94%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.48% vs 3.69% for XOVR. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.48% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for XOVR.

They also come from different issuers: ERShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор