PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOVR с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

XOVR и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XOVR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOVR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-15.84%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%49.54%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

XOVR

1 день
0.36%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-19.44%
1 год
5.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с VOOXOVR с QQQXOVR с SPYXOVR с FXAIXXOVR с CHATXOVR с NVDAXOVR с FTEC
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий XOVR и IQM

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

XOVR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.72

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.33

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.00

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

12.47

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.72

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.47

Корреляция

Корреляция между XOVR и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и IQM

Ни XOVR, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOVR и IQM

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

XOVRIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-44.91%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-14.71%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-44.91%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-6.86%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-12.55%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

4.72%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и IQM

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOVRIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

12.71%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

23.53%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

33.40%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

28.67%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

30.73%

-3.71%