PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с IQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 3.69%/yr vs 20.55%/yr for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 37.46%.

XOVR

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.07%
1 год
4.85%
3 года*
17.84%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

IQM

1 день
2.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
37.46%
6 месяцев
33.95%
1 год
65.03%
3 года*
36.57%
5 лет*
20.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.33%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%44.44%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		37.46%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between XOVR and IQM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between XOVR and IQM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и IQM

Секторы
XOVR
IQM

Технологии

33.7%
68.4%

Коммуникационные услуги

26.7%
2.3%

Здравоохранение

17.1%
1.0%

Финансовые услуги

9.1%

-

Промышленность

7.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
2.9%

Энергетика

3.1%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

XOVR
33.7%
IQM
68.4%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
IQM
2.3%

Здравоохранение

XOVR
17.1%
IQM
1.0%

Финансовые услуги

XOVR
9.1%
IQM

-

Промышленность

XOVR
7.0%
IQM
17.1%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.5%
IQM
2.9%

Энергетика

XOVR
3.1%
IQM
2.3%

Сырьевые материалы

XOVR

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

IQM

-

Недвижимость

XOVR

-

IQM

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

IQM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Private-Public Crossover ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

XOVR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.08

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.49

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.44

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

13.82

-13.38

XOVR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и IQM

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-44.91%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-14.71%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-30.42%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-44.91%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-4.60%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-12.17%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

4.72%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и IQM

Текущая волатильность для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 10.74%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

15.32%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

26.06%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

31.48%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

29.58%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

31.09%

-4.10%

Сравнение комиссий XOVR и IQM

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и IQM

Ни XOVR, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and IQM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.32%) compared to XOVR (10.74%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 20.55% vs 3.69% for XOVR. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.55% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

XOVR and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ERShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор