PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с HWM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while HWM (Howmet Aerospace Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XOVR returned 5.41%/yr vs 49.44%/yr for HWM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 25.56%.

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

HWM

1 день
4.30%
1 месяц
-4.95%
С начала года
25.56%
6 месяцев
34.52%
1 год
49.10%
3 года*
78.07%
5 лет*
49.44%
10 лет*
32.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		25.56%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%8.65%

Correlation

The correlation between XOVR and HWM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.42

The correlation between XOVR and HWM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

XOVR vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.60

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.32

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.11

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

8.83

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.60

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.55

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XOVR и HWM

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-88.30%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-15.89%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-19.41%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-22.40%

-26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-31.01%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

5.58%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и HWM

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 7.56%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.94%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

24.23%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

30.91%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

32.08%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

39.79%

-12.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и HWM

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and HWM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (8.94%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор