Сравнение XOVR с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
XOVR и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOVR и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -15.84% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.68% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
XOVR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOVR и FTCS
XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
XOVR vs. FTCS — Ранг доходности на риск
XOVR
FTCS
Сравнение XOVR c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOVR | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.87 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOVR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XOVR и FTCS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и FTCS
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок XOVR и FTCS
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOVR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -53.64% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -9.38% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -20.93% | -28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -6.46% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -6.93% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.46% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и FTCS
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOVR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.18% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 7.05% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 13.55% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 13.14% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 15.54% | +11.48% |