PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с COST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XOVR returned 5.41%/yr vs 21.70%/yr for COST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.64%.

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

COST

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.64%
6 месяцев
9.33%
1 год
-3.19%
3 года*
24.91%
5 лет*
21.70%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
COST
Costco Wholesale Corporation		12.64%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%12.26%

Correlation

The correlation between XOVR and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.41

The correlation between XOVR and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XOVR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.17

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.11

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.21

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.48

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XOVR и COST

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-53.39%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-15.38%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-20.74%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-31.40%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-11.49%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-13.36%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

6.73%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и COST

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.56% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.72%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

14.54%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

18.76%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

22.71%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

21.95%

+4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и COST

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.72%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs COST's -53.39%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор