PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с CCJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XOVR returned 5.40%/yr vs 36.72%/yr for CCJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%.

XOVR

1 день
-0.70%
1 месяц
5.78%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.89%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-12.51%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
52.94%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.89%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
CCJ
Cameco Corporation		10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%4.60%

Correlation

The correlation between XOVR and CCJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Cameco Corporation

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

XOVR vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.96

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.68

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.83

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

4.43

-3.62

XOVR vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и CCJ

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-87.53%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-29.13%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-40.01%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-40.01%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-24.71%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-46.07%

+27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

11.99%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и CCJ

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 8.27%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

17.90%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

39.91%

-23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

55.17%

-34.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

50.01%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

46.75%

-19.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и CCJ

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and CCJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (17.90%) compared to XOVR (8.27%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs CCJ's -87.53%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор