PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, XOVR returned 7.10% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XOVR charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

XOVR

1 день
-1.16%
1 месяц
0.41%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-4.25%
1 год
7.10%
3 года*
17.80%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и BAMU

2026 (YTD)202520242023
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-2.63%11.83%33.21%20.25%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between XOVR and BAMU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.02

The correlation between XOVR and BAMU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Private-Public Crossover ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

XOVR vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
4.94

-4.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
8.71

-8.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

2.41

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

24.37

-24.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

96.52

-95.88

XOVR vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и BAMU

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-0.36%

-55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-0.12%

-24.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

0.00%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-0.02%

-18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

0.03%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и BAMU

ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

0.09%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

0.39%

+17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

0.58%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

0.87%

+25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

0.87%

+26.13%

Сравнение комиссий XOVR и BAMU

XOVR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и BAMU

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and BAMU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (10.70%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, XOVR leads with 7.10% vs 2.87% for BAMU. On fees, XOVR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOVR has performed better with a 7.10% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ERShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор