PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с AMZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, XOVR returned 5.40%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.

XOVR

1 день
-0.70%
1 месяц
5.78%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.89%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.89%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%4.12%

Correlation

The correlation between XOVR and AMZN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between XOVR and AMZN shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

XOVR vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.55

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

1.29

-0.48

XOVR vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и AMZN

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-94.40%

+38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-21.74%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-30.88%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-56.15%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-13.25%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-28.19%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

9.21%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и AMZN

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 8.27% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.92%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

20.73%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

30.13%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

35.53%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

32.48%

-5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и AMZN

Ни XOVR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and AMZN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (8.27%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs AMZN's -94.40%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор