PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 10.93%/yr vs 9.22%/yr for PLTM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и PLTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%9.52%

Correlation

The correlation between XOUT and PLTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.22

Сравнение распределения секторов XOUT и PLTM

Секторы
XOUT
PLTM

Технологии

35.1%

-

Здравоохранение

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.4%
100.0%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOUT
35.1%
PLTM

-

Здравоохранение

XOUT
17.3%
PLTM

-

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
PLTM

-

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
PLTM

-

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
PLTM

-

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
PLTM

-

Промышленность

XOUT
3.3%
PLTM

-

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
PLTM

-

Недвижимость

XOUT
0.4%
PLTM
100.0%

Энергетика

XOUT
0.2%
PLTM

-

Коммунальные услуги

XOUT

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

XOUT vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.41

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.80

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.09

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

4.43

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XOUT и PLTM

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-42.32%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-34.52%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-34.52%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-34.52%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-33.02%

+26.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-18.55%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

16.28%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и PLTM

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 7.48%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

10.88%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

45.45%

-29.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

51.40%

-31.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

32.83%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

30.98%

-7.75%

Сравнение комиссий XOUT и PLTM

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и PLTM

Ни XOUT, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and PLTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to XOUT (7.48%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs PLTM's -42.32%.

On 5-year performance, XOUT leads with 10.93% vs 9.22% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOUT has performed better with a 10.93% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

XOUT and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while PLTM is Precious Metals. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор