PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с ALTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 11.18%/yr vs 5.00%/yr for ALTL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.66%.

XOUT

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%24.82%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between XOUT and ALTL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.55

The correlation between XOUT and ALTL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOUT и ALTL

Секторы
XOUT
ALTL

Технологии

35.1%
4.6%

Здравоохранение

17.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

15.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

12.4%
0.8%

Финансовые услуги

9.6%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
10.8%

Промышленность

3.3%
10.2%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Недвижимость

0.4%
14.8%

Энергетика

0.2%
0.9%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Технологии

XOUT
35.1%
ALTL
4.6%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
ALTL
6.8%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
ALTL
5.7%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
ALTL
0.8%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
ALTL
16.6%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
ALTL
10.8%

Промышленность

XOUT
3.3%
ALTL
10.2%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
ALTL
2.0%

Недвижимость

XOUT
0.4%
ALTL
14.8%

Энергетика

XOUT
0.2%
ALTL
0.9%

Коммунальные услуги

XOUT

-

ALTL
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

XOUT vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.47

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.25

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

4.53

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

16.10

-15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.47

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XOUT и ALTL

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-31.91%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-9.79%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-21.21%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-31.91%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.86%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-11.57%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.75%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и ALTL

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеют волатильность 7.51% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.19%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

10.94%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

17.97%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

18.38%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

20.08%

+3.15%

Сравнение комиссий XOUT и ALTL

И XOUT, и ALTL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и ALTL

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and ALTL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.51%) compared to ALTL (7.19%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, XOUT leads with 11.18% vs 5.00% for ALTL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, ALTL has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOUT has performed better with a 11.18% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT and ALTL have the same expense ratio: 0.60% per year.

ALTL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Pacer.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор