Сравнение XOP с INFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR).
XOP и INFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и INFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и INFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 1.24% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и INFR
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.
Доходность на риск
XOP vs. INFR — Ранг доходности на риск
XOP
INFR
Сравнение XOP c INFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | INFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.80 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.47 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.71 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между XOP и INFR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и INFR
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности INFR в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и INFR
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и INFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -19.28% | -70.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -8.93% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -0.70% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -5.15% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.27% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и INFR
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 0.00% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 5.25% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 14.68% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 14.63% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 14.63% | +25.66% |