Сравнение XOP с FET
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while FET (Forum Energy Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 3.80%/yr vs -16.83%/yr for FET. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOP и FET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно ниже, чем у FET с доходностью 41.19%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции FET по среднегодовой доходности: 3.80% против -16.83% соответственно.
XOP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 36.08%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 3.80%
FET
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 41.19%
- 6 месяцев
- 52.95%
- 1 год
- 241.20%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- -16.83%
Сравнение доходности по годам XOP и FET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 36.08% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 41.19% | 138.54% | -30.13% | -24.85% | 83.80% | 34.87% | -64.58% | -59.32% | -73.44% | -29.32% |
Correlation
The correlation between XOP and FET is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between XOP and FET has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. FET — Ранг доходности на риск
XOP
FET
Сравнение XOP c FET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Forum Energy Technologies, Inc. (FET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | FET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 10.95 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 37.24 | -30.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | FET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 4.56 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.19 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XOP и FET
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки FET в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и FET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | FET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -99.56% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -22.19% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -50.62% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -59.14% | +24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -99.34% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -92.90% | +56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -68.79% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 6.51% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и FET
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 10.03%, в то время как у Forum Energy Technologies, Inc. (FET) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | FET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 12.68% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 33.57% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 53.30% | -25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 49.74% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 82.49% | -42.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и FET
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как FET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and FET have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FET has higher volatility (12.68%) compared to XOP (10.03%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs FET's -99.56%.
FET currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и FET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор