Сравнение XOP с FET

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно ниже, чем у FET с доходностью 57.35%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции FET по среднегодовой доходности: 5.87% против -13.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Forum Energy Technologies, Inc. (FET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FET равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и FET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XOP и FET составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как FET не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки FET в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и FET.

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у Forum Energy Technologies, Inc. (FET) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.