Сравнение FET с TCOM
FET (Forum Energy Technologies, Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. FET operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FET returned -16.83%/yr vs 0.95%/yr for TCOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FET и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FET показывает доходность 41.19%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -33.33%. За последние 10 лет акции FET уступали акциям TCOM по среднегодовой доходности: -16.83% против 0.95% соответственно.
FET
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 41.19%
- 6 месяцев
- 52.95%
- 1 год
- 241.20%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- -16.83%
TCOM
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -23.97%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам FET и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 41.19% | 138.54% | -30.13% | -24.85% | 83.80% | 34.87% | -64.58% | -59.32% | -73.44% | -29.32% |
TCOM Trip.com Group Limited | -33.33% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between FET and TCOM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between FET and TCOM shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FET:
$607.31M
TCOM:
$33.58B
FET:
-$0.52
TCOM:
$47.68
FET:
0.78
TCOM:
0.54
FET:
2.16
TCOM:
0.20
FET:
$806.90M
TCOM:
$62.20B
FET:
$221.67M
TCOM:
$50.12B
FET:
$70.89M
TCOM:
$34.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FET vs. TCOM — Ранг доходности на риск
FET
TCOM
Сравнение FET c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FET | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.89 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.95 | -0.58 | +11.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.24 | -1.15 | +38.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FET | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | -0.66 | +5.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.30 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FET и TCOM
Максимальная просадка FET за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FET и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FET | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -76.34% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -41.27% | +19.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -41.27% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -57.31% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.34% | -71.96% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.90% | -39.29% | -53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.79% | -27.82% | -40.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 20.83% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FET и TCOM
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что FET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FET | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 8.14% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 27.48% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 36.39% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 49.12% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.49% | 44.33% | +38.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FET и TCOM
Ни FET, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FET и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forum Energy Technologies, Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FET и TCOM
FET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.99M при выручке в 208.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
FET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.01M при выручке в 208.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.49M при выручке в 208.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
FET and TCOM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FET has higher volatility (12.68%) compared to TCOM (8.14%). In terms of maximum drawdown, FET dropped -99.56% vs TCOM's -76.34%.
FET currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FET и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор