Сравнение XOP с BILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD).
XOP и BILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOP и BILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 0.53% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.56%.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и BILD
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Доходность на риск
XOP vs. BILD — Ранг доходности на риск
XOP
BILD
Сравнение XOP c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.10 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.74 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.30 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 14.23 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.10 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.03 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между XOP и BILD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и BILD
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BILD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и BILD
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и BILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -14.78% | -75.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -8.09% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -2.98% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -3.75% | -38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 1.88% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и BILD
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.66% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 7.35% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 12.66% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 13.12% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 13.12% | +27.17% |