Сравнение XONE с LFAW
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and LFAW (LifeX 2060 Longevity Income ETF) are both Government Bonds funds. XONE is passively managed, while LFAW is actively managed. Over the past year, XONE returned 3.73% vs 3.78% for LFAW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XONE charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for LFAW.
Доходность
Сравнение доходности XONE и LFAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у LFAW с доходностью -1.01%.
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFAW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и LFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.50% | 4.41% | 0.94% |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | -1.01% | 6.00% | -9.41% |
Correlation
The correlation between XONE and LFAW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between XONE and LFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. LFAW — Ранг доходности на риск
XONE
LFAW
Сравнение XONE c LFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | LFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.21 | 1.09 | +2.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.39 | 0.60 | +22.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 121.56 | 1.45 | +120.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и LFAW
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки LFAW в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и LFAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | LFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -11.37% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -6.34% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -5.35% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.61% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и LFAW
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.23%, в то время как у LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | LFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 2.10% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 5.60% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57% | 7.42% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 8.88% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 8.88% | -8.03% |
Сравнение комиссий XONE и LFAW
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и LFAW
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности LFAW в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 6.48% | 9.85% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and LFAW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFAW has higher volatility (2.10%) compared to XONE (0.23%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs LFAW's -11.37%.
On 1-year performance, LFAW leads with 3.78% vs 3.73% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFAW has performed better with a 3.78% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFAW.
LFAW has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 4.02% for XONE.
They also come from different issuers: BondBloxx and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.25% for LFAW.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и LFAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор