Сравнение LFAW с LIBD
LFAW (LifeX 2060 Longevity Income ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - LFAW is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LFAW returned -0.16% vs -1.83% for LIBD. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFAW и LIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAW показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у LIBD с доходностью -2.12%.
LFAW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.05%
LIBD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.28K | $5.26K | $7.14K | |
| $6.76K | $10.95K | $6.63K |
Сравнение доходности по годам LFAW и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | -1.75% | 6.22% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -2.12% | -0.63% |
Correlation
The correlation between LFAW and LIBD is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between LFAW and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAW vs. LIBD — Ранг доходности на риск
LFAW
LIBD
Сравнение LFAW c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFAW | LIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.26 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.53 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFAW и LIBD
Максимальная просадка LFAW за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAW и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAW | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -7.31% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -6.96% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.18% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.48% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.47% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAW и LIBD
LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что LFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAW | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.82% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 5.84% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 7.81% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 9.92% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 9.92% | -1.06% |
Сравнение комиссий LFAW и LIBD
И LFAW, и LIBD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAW и LIBD
Дивидендная доходность LFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности LIBD в 11.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 6.51% | 9.85% | 1.47% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.78% | 13.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LFAW and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFAW has higher volatility (2.05%) compared to LIBD (1.82%). In terms of maximum drawdown, LFAW dropped -11.37% vs LIBD's -7.31%.
On 1-year performance, LFAW leads with -0.16% vs -1.83% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LIBD has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFAW has performed better with a -0.16% return vs -1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFAW and LIBD have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIBD has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 6.51% for LFAW.
LFAW is categorized as Government Bonds, while LIBD is Inflation-Protected Bonds.
LFAW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAW и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор