Сравнение LFAW с BCKT
LFAW (LifeX 2060 Longevity Income ETF) and BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFAW и BCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAW показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BCKT с доходностью 0.31%.
LFAW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCKT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAW и BCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | -0.42% | 0.07% |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
Correlation
The correlation between LFAW and BCKT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAW vs. BCKT — Ранг доходности на риск
LFAW
BCKT
Сравнение LFAW c BCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) и LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAW | BCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAW | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.34 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок LFAW и BCKT
Максимальная просадка LFAW за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки BCKT в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAW и BCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAW | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -1.00% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.59% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.26% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAW и BCKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAW | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.53% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 1.53% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 1.53% | +7.46% |
Сравнение комиссий LFAW и BCKT
И LFAW, и BCKT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAW и BCKT
Дивидендная доходность LFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности BCKT в 17.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% | 0.00% |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 6.46% | 9.85% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LFAW and BCKT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFAW and BCKT have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 6.46% for LFAW.
Подберите оптимальное распределение для LFAW и BCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор