Сравнение XOMX с TMF
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - XOMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). XOMX is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs -7.67% for TMF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -11.93%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
TMF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.16%
- 6 месяцев
- -9.78%
- С начала года
- -11.93%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- -21.85%
- 5 лет*
- -34.00%
- 10 лет*
- -18.08%
- Всё время*
- -6.40%
Сравнение доходности по годам XOMX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 17.15% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -11.93% | 2.32% |
Correlation
The correlation between XOMX and TMF is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. TMF — Ранг доходности на риск
XOMX
TMF
Сравнение XOMX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.29 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -0.58 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и TMF
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -92.89% | +53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -26.51% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -92.71% | +66.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -43.98% | +33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 13.32% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и TMF
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 7.32% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 19.81% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 27.58% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 46.37% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 43.72% | +4.92% |
Сравнение комиссий XOMX и TMF
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и TMF
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности TMF в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.48% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and TMF have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.30%) compared to TMF (7.32%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs -7.67% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
TMF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.78% for XOMX.
XOMX is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 1.01% for TMF.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор