PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOMX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMX с SOXL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. XOMX is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs 476.68% for SOXL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности XOMX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 277.21%.

XOMX

1 день
4.00%
1 месяц
19.49%
6 месяцев
26.54%
С начала года
47.38%
1 год
79.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
55.17%

SOXL

1 день
15.88%
1 месяц
-43.23%
6 месяцев
173.63%
С начала года
277.21%
1 год
476.68%
3 года*
86.45%
5 лет*
32.02%
10 лет*
54.29%
Всё время*
40.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMX и SOXL

2026 (YTD)2025
XOMX
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares		47.38%17.15%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		277.21%359.42%

Correlation

The correlation between XOMX and SOXL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов XOMX и SOXL

Секторы
XOMX
SOXL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOMX
100.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

XOMX

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

XOMX

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

XOMX

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

XOMX

-

SOXL

-

Финансовые услуги

XOMX

-

SOXL

-

Здравоохранение

XOMX

-

SOXL

-

Промышленность

XOMX

-

SOXL

-

Недвижимость

XOMX

-

SOXL

-

Технологии

XOMX

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

XOMX

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с XOMX:
XOMX с BIDGXOMX с MUUXOMX с TSLLXOMX с MULLXOMX с SPXSXOMX с XTJLXOMX с LABU
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

XOMX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMX
Ранг доходности на риск XOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.82

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.00

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

8.75

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

27.85

-22.93

XOMX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMX и SOXL

Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-90.46%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-54.96%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.73%

-47.29%

+21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-34.96%

+24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

17.24%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMX и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) составляет 14.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 57.31%. Это указывает на то, что XOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

57.31%

-43.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

110.53%

-68.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

125.92%

-76.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.64%

112.17%

-63.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.64%

101.58%

-52.94%

Сравнение комиссий XOMX и SOXL

XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMX и SOXL

Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
XOMX
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares		1.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOMX and SOXL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (57.31%) compared to XOMX (14.30%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 476.68% vs 79.07% for XOMX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XOMX has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 476.68% return vs 79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.

XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.01% for SOXL.

Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор