Сравнение XOMX с SPXS
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - XOMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). XOMX is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs -39.09% for SPXS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XOMX charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.07%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
SPXS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -25.83%
- С начала года
- -24.07%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- -39.17%
- 5 лет*
- -33.04%
- 10 лет*
- -41.12%
- Всё время*
- -44.75%
Сравнение доходности по годам XOMX и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 17.15% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.07% | -52.54% |
Correlation
The correlation between XOMX and SPXS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. SPXS — Ранг доходности на риск
XOMX
SPXS
Сравнение XOMX c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.90 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -1.52 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и SPXS
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -100.00% | +60.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -43.64% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -100.00% | +74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -96.31% | +85.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 25.77% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и SPXS
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что XOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 10.22% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 30.28% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 37.82% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 50.68% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 53.54% | -4.90% |
Сравнение комиссий XOMX и SPXS
XOMX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и SPXS
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPXS в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.47% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and SPXS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.30%) compared to SPXS (10.22%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs -39.09% for SPXS. On fees, XOMX is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs -39.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOMX is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.78% for XOMX.
XOMX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 1.08% for SPXS.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор