Сравнение XOMX с SPXL
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. XOMX is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs 50.25% for SPXL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 23.39%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
SPXL
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 26.68%
- С начала года
- 23.39%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 28.44%
- Всё время*
- 27.44%
Сравнение доходности по годам XOMX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 17.15% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 23.39% | 100.91% |
Correlation
The correlation between XOMX and SPXL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение распределения секторов XOMX и SPXL
Секторы
XOMX
SPXL
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XOMX
SPXL
Сырьевые материалы
XOMX
-
SPXL
Коммуникационные услуги
XOMX
-
SPXL
Потребительский циклический сектор
XOMX
-
SPXL
Потребительский защитный сектор
XOMX
-
SPXL
Финансовые услуги
XOMX
-
SPXL
Здравоохранение
XOMX
-
SPXL
Промышленность
XOMX
-
SPXL
Недвижимость
XOMX
-
SPXL
Технологии
XOMX
-
SPXL
Коммунальные услуги
XOMX
-
SPXL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
XOMX
SPXL
Сравнение XOMX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 7.40 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и SPXL
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -76.86% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -26.77% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -5.72% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -16.05% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 6.81% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и SPXL
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что XOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 10.31% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 30.31% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 37.86% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 50.54% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 53.41% | -4.77% |
Сравнение комиссий XOMX и SPXL
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и SPXL
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPXL в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.53% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and SPXL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.30%) compared to SPXL (10.31%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs 50.25% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs 50.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.53% for SPXL.
Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.84% for SPXL.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор