PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 16.28%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.67%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
12.22%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.21%
1 год
66.32%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и IWVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%7.11%

Correlation

The correlation between VWRA.L and IWVL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between VWRA.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и IWVL.L

Секторы
VWRA.L
IWVL.L

Технологии

31.1%
33.9%

Финансовые услуги

16.0%
14.8%

Промышленность

9.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.9%

Здравоохранение

8.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Технологии

VWRA.L
31.1%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
IWVL.L
11.3%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
IWVL.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
IWVL.L
7.9%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с CNDX.LVWRA.L с VAGU.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VTIWVL.L с SCHD

Доходность на риск

VWRA.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
4.24

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.85

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

7.55

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

28.57

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

4.24

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и IWVL.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-39.30%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.74%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-14.46%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.55%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.91%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.50%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.31%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 3.87%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.56%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.94%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.57%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.05%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.02%

+0.26%

Сравнение комиссий VWRA.L и IWVL.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и IWVL.L

Ни VWRA.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and IWVL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор