PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWRA.L с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWRA.L и VT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VWRA.L с VT

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VWRA.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRA.L или VT.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWRA.L:

0.80

VT:

0.69

Коэф-т Сортино

VWRA.L:

1.13

VT:

1.15

Коэф-т Омега

VWRA.L:

1.16

VT:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWRA.L:

0.78

VT:

0.80

Коэф-т Мартина

VWRA.L:

3.46

VT:

3.52

Индекс Язвы

VWRA.L:

3.64%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

VWRA.L:

15.95%

VT:

17.85%

Макс. просадка

VWRA.L:

-33.62%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

VWRA.L:

-0.93%

VT:

-1.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRA.L показывает доходность 6.49%, а VT немного выше – 6.65%.

VWRA.L

С начала года

6.49%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

4.32%

1 год

12.89%

3 года

16.97%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

VT

С начала года

6.65%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

6.92%

1 год

12.17%

3 года

16.63%

5 лет

12.94%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий VWRA.L и VT

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWRA.L и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VWRA.L, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWRA.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и VT

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.81%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и VT

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и VT

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...