PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEX с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

XOEX и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEX и TRND

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		-2.55%18.97%12.07%15.99%2.98%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%16.48%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.

XOEX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.81%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SPXMXOEX с SNPDXOEX с BLCRXOEX с PSWDXOEX с TEXN
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий XOEX и TRND

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Доходность на риск

XOEX vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.54

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.80

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.75

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

2.38

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.52

+0.51

Корреляция

Корреляция между XOEX и TRND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и TRND

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TRND в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.80%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок XOEX и TRND

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEXTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-17.88%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.00%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.47%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.32%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и TRND

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.98%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEXTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.10%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.76%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.83%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

9.53%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

11.13%

+2.35%