PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.83%/yr vs 11.99%/yr for TRND. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOEX показывает доходность 10.76%, а TRND немного ниже – 10.26%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и TRND

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%0.24%

Correlation

The correlation between XOEX and TRND is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between XOEX and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и TRND

Секторы
XOEX
TRND

Технологии

26.7%
30.6%

Здравоохранение

16.7%
7.4%

Финансовые услуги

15.5%
13.2%

Промышленность

14.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.0%

Энергетика

3.4%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Недвижимость

1.1%
2.7%

Технологии

XOEX
26.7%
TRND
30.6%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
TRND
7.4%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
TRND
13.2%

Промышленность

XOEX
14.6%
TRND
13.4%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
TRND
5.5%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
TRND
7.7%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
TRND
10.0%

Энергетика

XOEX
3.4%
TRND
3.8%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
TRND
2.3%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
TRND
3.4%

Недвижимость

XOEX
1.1%
TRND
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

XOEX vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.92

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.73

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.70

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

11.32

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.92

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.65

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XOEX и TRND

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-17.88%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.00%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-9.56%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.22%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и TRND

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.19%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.48%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.97%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

11.23%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

9.71%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

11.18%

+2.24%

Сравнение комиссий XOEX и TRND

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и TRND

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and TRND have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs TRND's -17.88%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.83% vs 11.99% for TRND. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.83% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.58% for XOEX.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.77% for TRND.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор