PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с SNPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с SNPG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 17.62%/yr vs 24.09%/yr for SNPG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SNPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у SNPG с доходностью 12.79%.

XOEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.49%
1 год
27.43%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.16%

SNPG

1 день
0.27%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
15.30%
С начала года
12.79%
1 год
23.06%
3 года*
24.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SNPG

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
$221.49K$136.04K$75.35K

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
$13.58M$6.19M$2.84M

Сравнение доходности по годам XOEX и SNPG

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		13.49%18.97%12.07%15.99%2.98%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		12.79%18.22%33.99%38.45%1.81%

Correlation

The correlation between XOEX and SNPG is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between XOEX and SNPG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и SNPG

Секторы
XOEX
SNPG

Финансовые услуги

18.0%
10.9%

Здравоохранение

17.6%
13.0%

Технологии

16.8%
45.4%

Промышленность

14.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.4%

Энергетика

3.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Финансовые услуги

XOEX
18.0%
SNPG
10.9%

Здравоохранение

XOEX
17.6%
SNPG
13.0%

Технологии

XOEX
16.8%
SNPG
45.4%

Промышленность

XOEX
14.4%
SNPG
11.1%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.4%
SNPG
1.0%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.7%
SNPG
5.3%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.5%
SNPG
10.9%

Коммунальные услуги

XOEX
4.4%
SNPG
0.4%

Энергетика

XOEX
3.4%
SNPG
0.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
SNPG
0.8%

Недвижимость

XOEX
1.0%
SNPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с PSWDXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPMOSNPG с SPYGSNPG с QQQ

Доходность на риск

XOEX vs. SNPG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOEX c SNPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXSNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.34

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.99

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.77

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

6.22

+8.50

XOEX vs. SNPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SNPG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SNPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SNPG

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SNPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXSNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-21.69%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-13.12%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-21.69%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.60%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.72%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SNPG

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.53%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXSNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.99%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

15.17%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

17.31%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

18.50%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

18.50%

-5.13%

Сравнение комиссий XOEX и SNPG

И XOEX, и SNPG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SNPG

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SNPG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.43%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and SNPG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (6.99%) compared to XOEX (3.53%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs SNPG's -21.69%.

On 3-year performance, SNPG leads with 24.09% vs 17.62% for XOEX. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 24.09% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX and SNPG have the same expense ratio: 0.15% per year.

XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.46% for SNPG.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и SNPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор