PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с SNPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с SNPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.83%/yr vs 25.37%/yr for SNPG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SNPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SNPG с доходностью 11.36%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и SNPG

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%

Correlation

The correlation between XOEX and SNPG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between XOEX and SNPG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и SNPG

Секторы
XOEX
SNPG

Технологии

26.7%
36.1%

Здравоохранение

16.7%
9.6%

Финансовые услуги

15.5%
12.8%

Промышленность

14.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.4%

Энергетика

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

XOEX
26.7%
SNPG
36.1%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
SNPG
9.6%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
SNPG
12.8%

Промышленность

XOEX
14.6%
SNPG
10.5%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
SNPG
0.0%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
SNPG
19.4%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
SNPG
9.4%

Энергетика

XOEX
3.4%
SNPG
0.0%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
SNPG
0.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
SNPG
1.1%

Недвижимость

XOEX
1.1%
SNPG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ

Доходность на риск

XOEX vs. SNPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c SNPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXSNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.12

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.02

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.27

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

9.43

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. SNPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SNPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXSNPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.63

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SNPG

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SNPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXSNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-21.69%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-13.12%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-21.69%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.53%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.15%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SNPG

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.19%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXSNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.71%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.43%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

14.05%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

18.00%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

18.00%

-4.58%

Сравнение комиссий XOEX и SNPG

И XOEX, и SNPG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SNPG

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SNPG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and SNPG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs SNPG's -21.69%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.37% vs 18.83% for XOEX. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.37% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX and SNPG have the same expense ratio: 0.15% per year.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.46% for SNPG.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и SNPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор