Сравнение XOEX с CRTC
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 27.43% vs 18.19% for CRTC. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 11.30%.
XOEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
CRTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $216.57K | $591.92K | $490.63K | |
| $13.58M | $6.19M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам XOEX и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 13.49% | 18.97% | 12.07% | 7.89% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 11.30% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
Correlation
The correlation between XOEX and CRTC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between XOEX and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XOEX и CRTC
Секторы
XOEX
CRTC
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
XOEX
CRTC
Здравоохранение
XOEX
CRTC
Технологии
XOEX
CRTC
Промышленность
XOEX
CRTC
Потребительский защитный сектор
XOEX
CRTC
Потребительский циклический сектор
XOEX
CRTC
Коммуникационные услуги
XOEX
CRTC
Коммунальные услуги
XOEX
CRTC
Энергетика
XOEX
CRTC
Сырьевые материалы
XOEX
CRTC
Недвижимость
XOEX
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. CRTC — Ранг доходности на риск
XOEX
CRTC
Сравнение XOEX c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.02 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 6.34 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и CRTC
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -19.07% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -9.05% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.22% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.88% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и CRTC
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.53%, в то время как у Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.47% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.05% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 14.05% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.83% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.83% | -2.46% |
Сравнение комиссий XOEX и CRTC
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и CRTC
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CRTC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.85% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.43% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and CRTC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTC has higher volatility (4.47%) compared to XOEX (3.53%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, XOEX leads with 27.43% vs 18.19% for CRTC. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOEX has performed better with a 27.43% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.85% for CRTC.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while CRTC is Technology Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.35% for CRTC.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор