Сравнение XOEF с RSPU
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 11.47%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам XOEF и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 11.47% | 7.51% |
Correlation
The correlation between XOEF and RSPU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. RSPU — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPU
Сравнение XOEF c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и RSPU
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -48.08% | +40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.84% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и RSPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 14.09% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.89% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 19.11% | -6.22% |
Сравнение комиссий XOEF и RSPU
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и RSPU
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSPU в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.46% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and RSPU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
RSPU has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while RSPU is Utilities Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.40% for RSPU.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор