Сравнение XOEF с RSPM
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и RSPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.54%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPM
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам XOEF и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 13.54% | 0.45% |
Correlation
The correlation between XOEF and RSPM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. RSPM — Ранг доходности на риск
XOEF
RSPM
Сравнение XOEF c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.39 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и RSPM
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и RSPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -61.18% | +53.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.98% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.79% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и RSPM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 18.22% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 20.13% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 21.93% | -9.20% |
Сравнение комиссий XOEF и RSPM
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и RSPM
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RSPM в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.53% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and RSPM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.
RSPM has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while RSPM is Materials. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.40% for RSPM.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и RSPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор