Сравнение XOEF с IVV
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds from iShares - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.23%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам XOEF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.23% | 10.61% |
Correlation
The correlation between XOEF and IVV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IVV — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVV
Сравнение XOEF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IVV
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -55.25% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -10.76% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 12.58% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 17.01% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 18.05% | -5.16% |
Сравнение комиссий XOEF и IVV
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IVV
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IVV в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.10% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
IVV has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор