Сравнение XOEF с DIVG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both S&P 500 funds - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и DIVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOEF показывает доходность 12.43%, а DIVG немного ниже – 12.35%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 12.35% | 4.46% |
Correlation
The correlation between XOEF and DIVG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. DIVG — Ранг доходности на риск
XOEF
DIVG
Сравнение XOEF c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.45 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и DIVG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и DIVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -14.95% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.28% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и DIVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 10.74% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 13.20% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 13.20% | -0.47% |
Сравнение комиссий XOEF и DIVG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и DIVG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DIVG в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.05% | 3.15% | 4.08% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and DIVG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.
DIVG has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.39% for DIVG.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и DIVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор