Сравнение XOEF с DIVG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both S&P 500 funds - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs 21.46% for DIVG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и DIVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 16.49%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
DIVG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XOEF и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 16.49% | 4.83% |
Correlation
The correlation between XOEF and DIVG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between XOEF and DIVG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. DIVG — Ранг доходности на риск
XOEF
DIVG
Сравнение XOEF c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.21 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.38 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и DIVG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и DIVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -14.95% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -5.13% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.99% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.21% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.61% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и DIVG
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеют волатильность 3.32% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.69% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 10.94% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.14% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.14% | -0.38% |
Сравнение комиссий XOEF и DIVG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и DIVG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DIVG в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.24% | 3.15% | 4.08% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and DIVG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVG has higher volatility (3.40%) compared to XOEF (3.32%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs DIVG's -14.95%.
On 1-year performance, DIVG leads with 21.46% vs 18.97% for XOEF. On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 21.46% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.
DIVG has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.06% for XOEF.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.39% for DIVG.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и DIVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор