Сравнение XOEF с CPSD
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. XOEF is passively managed, while CPSD is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for CPSD.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у CPSD с доходностью 2.42%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.42% | 4.84% |
Correlation
The correlation between XOEF and CPSD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. CPSD — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSD
Сравнение XOEF c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и CPSD
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -3.45% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.46% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 2.78% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 3.37% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 3.37% | +9.52% |
Сравнение комиссий XOEF и CPSD
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPSD в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и CPSD
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and CPSD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for CPSD.
XOEF is categorized as S&P 500, while CPSD is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.69% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор