Сравнение XOEF с BSCQ
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.81%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.81% | 2.33% |
Correlation
The correlation between XOEF and BSCQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение XOEF c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 184.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и BSCQ
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -16.50% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.83% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 0.60% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 3.29% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 4.75% | +8.14% |
Сравнение комиссий XOEF и BSCQ
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и BSCQ
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BSCQ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and BSCQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while BSCQ is Corporate Bonds. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор