PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNTK с XITK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с XITK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) are both Technology Equities funds from State Street - XNTK tracks the NYSE Technology Index while XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 24.07%/yr vs 12.77%/yr for XITK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for XITK.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у XITK с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции XITK по среднегодовой доходности: 24.07% против 12.77% соответственно.

XNTK

1 день
-2.80%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
21.81%
С начала года
24.79%
1 год
45.38%
3 года*
33.60%
5 лет*
18.18%
10 лет*
24.07%

XITK

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
2.27%
С начала года
2.43%
1 год
-1.66%
3 года*
8.89%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и XITK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		24.79%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		2.43%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%

Correlation

The correlation between XNTK and XITK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between XNTK and XITK shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNTK и XITK

Секторы
XNTK
XITK

Технологии

83.3%
82.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
83.3%
XITK
82.4%

Коммуникационные услуги

XNTK
8.6%
XITK
10.4%

Потребительский циклический сектор

XNTK
8.0%
XITK
0.8%

Сырьевые материалы

XNTK

-

XITK

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

XITK

-

Энергетика

XNTK

-

XITK

-

Финансовые услуги

XNTK

-

XITK
1.3%

Здравоохранение

XNTK

-

XITK
3.1%

Промышленность

XNTK

-

XITK
1.6%

Недвижимость

XNTK

-

XITK
0.4%

Коммунальные услуги

XNTK

-

XITK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSXXITK с SPY

Доходность на риск

XNTK vs. XITK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKXITKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.06

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.12

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.06

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

-0.13

+8.44

XNTK vs. XITK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XITK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и XITK

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и XITK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKXITKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-65.56%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-28.03%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-28.18%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-61.53%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-65.56%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-30.16%

+18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-22.13%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

12.36%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и XITK

State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKXITKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

9.66%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

24.80%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

28.67%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

33.03%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

29.66%

-2.61%

Сравнение комиссий XNTK и XITK

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XITK в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и XITK

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как XITK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and XITK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (12.54%) compared to XITK (9.66%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs XITK's -65.56%.

On 10-year performance, XNTK leads with 24.07% vs 12.77% for XITK. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 24.07% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

XNTK has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for XITK.

XNTK tracks NYSE Technology Index, while XITK tracks FactSet Innovative Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.45% for XITK.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и XITK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор