PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с STHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - XNTK tracks the NYSE Technology Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, XNTK returned 73.92% vs 175.74% for STHH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for STHH.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

STHH

1 день
-1.98%
1 месяц
37.30%
С начала года
203.43%
6 месяцев
205.18%
1 год
175.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и STHH

2026 (YTD)2025
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%50.26%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		203.43%16.74%

Correlation

The correlation between XNTK and STHH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.64

The correlation between XNTK and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с XLKSTHH с ARVRSTHH с TDIV

Доходность на риск

XNTK vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
3.58

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.79

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

5.22

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

11.85

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHH равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

4.30

-3.86

Просадки

Сравнение просадок XNTK и STHH

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-33.89%

-38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-33.89%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.98%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-10.43%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

14.90%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и STHH

Текущая волатильность для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 7.65%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

20.56%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

36.80%

-18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

50.39%

-27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

49.40%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

49.40%

-22.77%

Сравнение комиссий XNTK и STHH

XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и STHH

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности STHH в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.56%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and STHH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.56%) compared to XNTK (7.65%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs STHH's -33.89%.

On 1-year performance, STHH leads with 175.74% vs 73.92% for XNTK. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XNTK has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 175.74% return vs 73.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XNTK.

STHH has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.17% for XNTK.

XNTK tracks NYSE Technology Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.19% for STHH.

STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор