PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNTK с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с RSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNTK returned 18.18%/yr vs 0.35%/yr for RSPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у RSPC с доходностью -7.96%.

XNTK

1 день
-2.80%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
21.81%
С начала года
24.79%
1 год
45.38%
3 года*
33.60%
5 лет*
18.18%
10 лет*
24.07%

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и RSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		24.79%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-6.28%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%

Correlation

The correlation between XNTK and RSPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XNTK and RSPC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XNTK и RSPC

Секторы
XNTK
RSPC

Технологии

83.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
89.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
83.3%
RSPC
10.1%

Коммуникационные услуги

XNTK
8.6%
RSPC
89.9%

Потребительский циклический сектор

XNTK
8.0%
RSPC

-

Сырьевые материалы

XNTK

-

RSPC

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

RSPC

-

Энергетика

XNTK

-

RSPC

-

Финансовые услуги

XNTK

-

RSPC
0.0%

Здравоохранение

XNTK

-

RSPC

-

Промышленность

XNTK

-

RSPC

-

Недвижимость

XNTK

-

RSPC

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

RSPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF

Доходность на риск

XNTK vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKRSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.11

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.05

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.10

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

-0.23

+8.53

XNTK vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RSPC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и RSPC

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKRSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-38.03%

-34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-14.71%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-14.71%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-37.73%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-10.80%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-12.69%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

6.62%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и RSPC

State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKRSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

4.95%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

10.39%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

14.01%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

18.63%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

20.70%

+6.35%

Сравнение комиссий XNTK и RSPC

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и RSPC

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RSPC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and RSPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (12.54%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs RSPC's -38.03%.

On 5-year performance, XNTK leads with 18.18% vs 0.35% for RSPC. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XNTK has performed better with a 18.18% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.15% for XNTK.

XNTK is categorized as Technology Equities, while RSPC is Communications Equities. XNTK tracks NYSE Technology Index, while RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.40% for RSPC.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор