PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNTK с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

XNTK и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.48%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XNTK имеют среднегодовую доходность 21.09%, а акции FTEC немного впереди с 21.28%.

XNTK

1 день
1.76%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.17%
1 год
34.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.28%
10 лет*
21.09%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий XNTK и FTEC

XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

XNTK vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.69

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.92

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

5.93

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между XNTK и FTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и FTEC

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и FTEC

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XNTKFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-34.95%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-16.26%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-34.95%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-34.95%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-11.53%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-5.61%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и FTEC

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNTKFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

8.01%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

16.40%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

27.53%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

25.11%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

24.57%

+1.90%