PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNTK с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

XNTK и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XNTK и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и CHAT

2026 (YTD)202520242023
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.48%38.06%23.49%30.71%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

XNTK

1 день
1.76%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.17%
1 год
34.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.28%
10 лет*
21.09%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий XNTK и CHAT

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF

Доходность на риск

XNTK vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.55

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.16

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

5.51

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

15.32

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.55

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.33

-0.94

Корреляция

Корреляция между XNTK и CHAT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и CHAT

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и CHAT

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

XNTKCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-31.34%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-16.28%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-3.05%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-5.61%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.86%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и CHAT

Текущая волатильность для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 8.90%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNTKCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

13.18%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

23.54%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

34.44%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

29.33%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

29.33%

-2.86%