Сравнение XNTK с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
XNTK и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XNTK и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 44.89% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и ARMH
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
XNTK vs. ARMH — Ранг доходности на риск
XNTK
ARMH
Сравнение XNTK c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.85 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и ARMH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и ARMH
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и ARMH
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -42.04% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -12.19% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -16.31% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 50.51% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 50.51% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 50.51% | -24.04% |