Сравнение XNDX.DE с HEQQ
XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, XNDX.DE returned 11.18% vs 12.96% for HEQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNDX.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности XNDX.DE и HEQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNDX.DE торгуется в EUR, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNDX.DE показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 5.67%.
XNDX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNDX.DE и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 18.01% | -4.86% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.67% | 8.25% |
Correlation
The correlation between XNDX.DE and HEQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between XNDX.DE and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNDX.DE vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
XNDX.DE
HEQQ
Сравнение XNDX.DE c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNDX.DE | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.47 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.57 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNDX.DE и HEQQ
Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки HEQQ в -10.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNDX.DE | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -10.84% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -5.28% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.11% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -1.61% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 1.72% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNDX.DE и HEQQ
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XNDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNDX.DE | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.50% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 6.69% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 9.65% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.69% | 13.28% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 13.28% | +17.41% |
Сравнение комиссий XNDX.DE и HEQQ
XNDX.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNDX.DE и HEQQ
Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HEQQ в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.22% | 0.19% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNDX.DE and HEQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for XNDX.DE and 0.50% for HEQQ.
Подберите оптимальное распределение для XNDX.DE и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор